Как не упустить выгодную сделку?

Корреляция

Корреляция

Каждый трейдер расстраивался, когда смотрел на график и видел движение, которое только что прошло и сулило неплохую прибыль. Множество трейдеров, которые придерживаются строгих правил соотношения риска и прибыли, игнорируют сделки, если цена по ним прошла достаточно далеко от уровня поддержки или сопротивления, так как риск здесь достаточно велик. Упущенные выгодные сделки общая болячка трейдеров, и часто бывают более удручающими, чем просто неудачные сделки. Такие пропуски негативно влияют на психологическое состояние игрока, и заставляют гадать: « а вот если бы…». Однако, существует способ, который поможет избежать не только пропуски потенциально удачных сделок, но и сберечь нервы трейдеру. Речь пойдет о корреляционном анализе.

Корреляционный анализ

Чтобы было более ясно, корреляция – это взаимоотношение рыночных активов между собой. Данные инструменты могут нести позитивную корреляцию, что означает, что один двигались в одном направлении. Также активы могут иметь негативную корреляцию, когда движение двоих сопоставляющих инструментов двигались в разные стороны. Корреляция «1» является совершенной корреляцией, что означает торговлю двух активов  по одинаковым условиям. Корреляция «-1» означает, что два инструмента торговались противоположно друг другу (в разных направлениях).

В он-лайне доступно множество бесплатных сервисов, которые преподносят трейдерам различные таблицы корреляции. Это позволяет легко определить насколько валютные пары коррелируют между собой. Чем ближе будет результат к одному из экстремумов, тем это лучше. Если использовать недельный временной период (таб. №1 и рис. №1), это даст трейдеру более стабильный и надежный результат, так как чем дольше будет держаться корреляция, тем она надежнее. Корреляция, которая имеет уровень выше 0.8 (позитивная или негативная) может считаться высокой. Как видно по таблице №1, корреляция валютных пар EUR/USD и AUD/USD высокая, и достигает 0.859.

Таблица №1

 

Рисунок №1

Сетап

Трейдеры, которые попросыпались к началу торгов в США, могут видеть, что пара EUR/USD начала движение вверх, и что соотношение риск/прибыль здесь было не совсем приемлемым, для открытия позиции (рис. №2). В свою очередь, более догадливые трейдеры, додумались проверить график валютной пары AUD/USD, которая снижалась, а значит, становилась потенциально прибыльной для покупки. Далее, просмотрев новости, которые сказали, что причин в макроэкономике Австралии на снижение доллара нет, создали идеальную ситуацию для игра на корреляции.

Рисунок №2

Как это работает?

Причина, по которой корреляционные сделки так хорошо работают, заключается в реверсивности характера этих сделок. Что это значит? То, что если две пары с высоким уровнем корреляции идут в разные стороны, существует немалая вероятность того, что рано или поздно они снова вернутся, и в определенной точке получат нормальный паттерн. В этом примере существовало три варианта развития событий: валютная пара EUR/USD могла развернуться вначале своего падения, чтобы торговать в соответствии с AUD/USD; валютная пара AUD/USD могла повернуть вверх и начать торговаться с повышением, чтобы воссоединиться с EUR/USD; или аккумуляция обоих событий.

Поскольку EUR/USD выступила в роли доминанта (она забралась намного выше, чем AUD/USD угла вниз) правильным ходом была покупка австралийского доллара против США. Как видно по рисунку №3, AUD/USD повернула вверх и в дальнейшем проделала более значительное восхождение от этой точки, нежели EUR/USD.

Рисунок №3

Заключение

Вместо того, чтобы пропускать выгодные сделки одна за другой, или рисковать значительными суммами, всегда лучше провести быстрый анализ по валютным парам с высоким уровнем корреляции, чтобы определить какая из валютных пар поведет себя так, как это предполагает трейдер. Ингода, в силу разнообразных факторов на валютном рынке Форекс, корреляция валютных пар бывает несколько несогласованной, что предоставляет возможность трейдерам не только хорошо заработать на движениях, которые они попустили, но даже и обнаружить потенциально лучшую сделку с пониженным уровнем риска.

Вы можете оставить отзыв, или ссылку на Ваш сайт.

Отзывы:

Оставить отзыв